中科院大学公开课--随机分析及其在金融中的应用

[视频作者] 里之旋梦

[视频时长] 2805:16

[视频类型] 财经

http://v.ucas.ac.cn/course/CourseIndex.do?menuCode=2&courseid=12258 教学目的、要求本课程为概率专业硕士研究生的专业基础课和相关学科研究生的选修课。预修课程高等概率论主要内容第一章预备知识 Brown运动，随机过程的可测性，鞅。第二章随机积分平方可积鞅、局部鞅以及半鞅的随机积分，平方变差过程。第三章 Itô公式 Itô公式，Girsanov定理，局部鞅的随机积分表示。第四章随机微分方程随机微分方程的解，鞅

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